背离指标还能这样打分?在TradingView上你可能第一次见

作者：老余捞鱼

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TradingView 上的背离脚本我翻过不少，大部分看一眼就够了。RSI 创新低、价格没新低就买；反过来，卖。一般来说就这一套东西。

问题是震荡市里这玩意儿能把你磨死。信号一个接一个出，对的不多，错的连片。我之前一直觉得背离这个东西，框架太粗了，没法用。

直到前阵子看到 一个叫 Hayden Divergence Strength Analyzer 的指标（作者 Pridarasx，TradingView上直接搜得到），我才觉得有人在认真想这个问题。它干了两件别家没干的事：给市场分牛熊状态，再给背离信号本身打分。下面我把它的机制、策略里最坑的东西、还有 22 年回测结果，一条条过一遍。

一、跟其他背离指标的差别

普通背离指标就干一件事：看价格和 RSI 有没有反向走。Hayden 多了两层。

第一层是状态过滤。它用 RSI 把市切成两半：

• RSI 上穿 70 → 多头状态
• RSI 跌破 40 → 空头状态

有个东西叫：隐式多头背离，价格走更高的低点，RSI 却走更低低点。听上去矛盾，但放在趋势行情里说得通：价格只是浅回踩，RSI 回踩得比价格还狠，说明回调快到头了。

问题是，这种信号只有在多头状态里才靠谱。熊市里出现，纯属噪音。而Hayden直接把熊市里的隐式多头信号扔掉了，不报警。就这一刀，砍掉大量假信号。

第二层是强度打分。不是所有背离都一样重。它看两个 RSI 枢轴点之间隔了多少根 K 线：

5 根 K 线前形成的背离，和 14 根前形成的，操作价值不一样。隔得太远的，市场早走远了，你别追了。

下面是 TradingView 上的实盘截图：

二、背离有三种，别只盯一种

很多人提到背离就想到反转。这个指标分了三种，而且把反转和延续分得很清楚。

常规多头背离好理解：动量先拐头了，价格还没跟上，典型的底部反转信号。隐式多头背离是顺趋势的，价格只是浅回踩，RSI 跌得更深，说明底子没坏，是加码的时机。

常规空头背离这里有个细节值得说。它只用来触发离场，不做反向开仓。我之前见过不少人拿空头背离去开空，结果一波拉升直接打穿。Hayden 这种克制，我觉得对。

三、把Pine Script 移植到 Python

这段是写给动手改代码的朋友看的。

TradingView 的 ta.pivotlow(rsi, 4, 4) 这个函数，要等候选 K 线右边走完 4 根，才确认那是个低点。所以信号在第 N 根触发的时候，真正的枢轴其实在第 N-4 根。

你要是直接翻译成 Python，在检测枢轴的同时就发信号，等于偷看了未来 4 根 K 线的数据。回测成绩会很好看。假的。

修法不算难，但确实容易漏掉：先把所有枢轴检测出来，然后把信号整体往后挪 pivot_lookback 根。再补一个 .shift(1)，收盘确认的信号在下一根开盘价成交。两步都做，才彻底干净。

# 在位置 i 检测枢轴（需要右边 i+lookback 根才确认）
for i in range(lookback, n - lookback):
    window = vals[i - lookback : i + lookback + 1]
    if vals[i] == np.nanmin(window):
        is_pl[i] = True

# 把信号推迟到确认根，彻底去掉前视偏差
result.shift(lookback)

顺嘴说一句：凡是带 pivot、peak、zigzag 的指标，从 Pine Script 搬到 Python 的时候，第一件事就是查「确认要不要看右边」。这刀不切，回测再漂亮也是假象。

四、回测选了 PRSU

标的我选的是 PRSU（ProShares Ultra Semiconductors），这是个2倍杠杆的半导体 ETF。波动大、趋势猛，适合跑动量和背离。但这里要多留个心眼：杠杆行业 ETF 自带高波动、行业集中、杠杆衰减，对这类信号天然友好。换个品种，结果可能完全不一样。带着这个前提往下看。

参数就用默认的：

五、看结果

先看图：

22 年一共做了26 笔交易，交易次数不多。前十年曲线又平又颠，2016 年以后半导体波动放大，才猛地拉起来。中间有几段漫长的空仓期，策略不吃震荡的钱，只吃大方向。

最深那波回撤逼近 -62%。卡玛 0.28，每承担 1% 回撤只换回 0.28% 年化。赚是赚了，但你得咽得住这个回撤。

单笔盈亏散点我看了一下：大部分落在 +5% 到 +55%，有两笔亏在 -20% 到 -35%。几笔 +40% 以上的大赢家把整体扛住了。

PRSU 这一个标的上，22 年总回报 1011.6%、胜率 80%、盈亏比 2.35。数字确实能打。但下面这段比数字重要。

六、观点总结

只跑了一个标的。PRSU 是杠杆行业 ETF，波动大、趋势猛，恰好是背离信号的沃土。换到债券 ETF 或者横盘震荡的股票上，大概率是另一副面孔。一个数据点不能拿来当结论用。

26笔交易的样本量太小了。80% 胜率，换成数字就是大约 21 笔赚、5 笔亏。再多亏两三笔大的，或者亏的笔数排在前面，曲线就完全不一样了。这个胜率在这个样本量下，统计意义很弱。

还有一点：一年出手不到一次，持仓周期很长。拿到 A 股市场来用（T+1、涨跌停），水土不服的概率不低。

我的判断：这套东西的价值在框架本身：状态过滤、强度打分、反转和延续分开处理，思路是对的。但它离能上实盘还差得远。Pridarasx 那个 Pine Script 原版值得你自己去 TradingView 上装一下，肉眼看看背离信号是怎么绕着拐点聚拢的。那个感觉，回测给不了你。

PRSU 的回测结果很不错，但它终究只是回测。你可以先去验证，再谈别的。

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