作 者：老余捞鱼
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本文约 3500 字 | 预计阅读 9 分钟，后半部分有公式拆解，建议先收藏
在15分钟上做EUR/USD，一天要走96根K线，对于在其中哪一根上选择交易，经常既怕错过机会又怕是在追高的路上。
主要卡在两处。一处是方向，提示冒出来，分不清这是真突破还是插一下就跑，等看清楚了，那一波已经走掉大半。另一处是力度，方向对了按下去，盘面却没劲，价格横着磨，先把止损磨掉。我想写这篇，就是因为这两个指标正好对着这两处。
这篇主要讲三件事。两个指标各在算什么，四条条件我怎么一条条串着用，还有一处拆公式才看出来的重合。前半装上就能看图，后半是我踩过的几处。
一、辨别方向交给趋势指标
第一个指标叫Band-Channel Persistence Trend，脚本作者SchizoQuant。名字由三段拼起来，band是带，channel是通道，persistence是持续性，直译大概是带宽通道持续性趋势。中文没有现成译名，只能按字面理解。
它和均线的差别在于自适应。均线的窗口是钉死的，行情从慢变快，它不会跟着变；这个指标把带宽交给波动率，波动放大带子张开，波动收缩带子收窄。价格得走出通道并且维持住，趋势才算数，维持这条由persistence那一段管。
这一条正好给我一个是或不是。均线交叉只说两根线换了位置。通道维持说的是价格还在不在里面，判断起来干脆得多。
图上这一段只出了两个三角，紫色向下，绿色向上，中间没再给。信号少我一开始不习惯，后来觉得是好事，等于不用每根K线都做一次决定。
老实讲，两个指标摞在一起的组合，我一开始是怀疑的。多数组合是把两个都会慢半拍的东西叠起来，一个响另一个也响，叠完还是慢。这两个算法不一样，一个数通道维持，一个数21根的收盘位置。
它的收藏数是117，第二个指标是3.5K，差了三十倍。收藏少意味着两件事，一是没人替你试过参数，二是没有二手解读，能查到的都是脚本作者原话。
二、力度的判断交给IIX
第二个指标全名Intraday Intensity Index，缩写IIX。这个是把K线的收盘价在最高最低之间摆的位置，量化成一个负一到正一的数，乘上成交量，再把最近21根加起来。写成式子是 II = (2C – H – L) / (H – L) × V，C是收盘，H是最高，L是最低，V是成交量，IIX是这21根的累加。
拆开看分子。2C减H减L大于零，等价于C大于H加L的一半，也就是收盘落在区间上半，小于零就在下半。所以它只回答一件事，这根K线收在这一格的哪一半，跟之前涨了还是跌了没关系。
拿一组数代进去。最高110，最低100，收盘104，成交量1000。分子是208减110减100，负2。分母是10，负0.2乘1000，II是负200，这一根把累加值往红的那边压。
收盘换到106，分子变成正2，II是正200，往蓝的那边推。柱子画的是21根的和，颜色看的是这个和的符号，单根只决定它往哪边挪。
标题栏最左边写着IIX 21，后面跟着31,465和7,343两个数，是当前值和前值。柱子在零轴上方是蓝，下方是红
我第一反应是把IIX归到动量指标那一栏，读到公式才明白拆错了方向。动量要拿当期和历史比，IIX只看这一根K线内部的收盘位置，再靠21根累加把噪声抹平。所以它回答的不是涨得快不快，是这一根收得实不实。
这里有个外汇绕不过去的坑，就是V。现汇没有中心化交易所，谁也拿不到真实成交量。TradingView在外汇上给的volume是跳动次数，也就是这段时间里报价改了多少次。跳动次数和成交量正相关，但不是一回事，行情清淡时相关性会掉。换成期货或者股票，V是真的，这条不用打折。
那个21不是猜的。副图标题栏那串小字，我盯着看了半天，放大4倍才认出开头写着IIX 21。默认长度就是21根，调它等于调柱子的平滑程度。21根累加出来的曲线比5根平滑得多，翻身也慢。
三、装配就两步，位置别放错
趋势指标加主图，它属于叠加型，加载完带子直接压在K线上。IIX加副图，会在下方另开一格。加反了不报错，是看不见。
搜名字的时候认脚本作者。趋势指标搜Band-Channel Persistence Trend，第一条是SchizoQuant，后面标着117。IIX搜三个字母，第一条是INTRADAY INTENSITY INDEX IIX，脚本作者KivancOzbilgic，3.5K。
收藏区第一条就是它，脚本作者SchizoQuant，右边的117是收藏数
搜三个字母只出来一条，脚本作者KivancOzbilgic，3.5K收藏
参数先全部用默认值。想调先记下默认值长什么样，否则后面分不清是参数变了还是行情变了。
四、做空
清单一共四条，按顺序核，任何一条不过就跳过。
- 第一条，等趋势指标出SHORT信号，紫色向下三角。
- 第二条，出信号那根K线得收阴，收盘低于开盘。
- 第三条，它前面那一根也得收阴。
- 第四条，IIX出红柱。
四条同时成立，在信号K线收盘之后考虑进场。
第二条和第三条合起来是连续两根阴线，为的是避开单根阴线当孤证，一根K线收在下方，可能只是插针。代价是即时启动的行情会被放过一部分。
看这张图之前先做一件事。TradingView默认配色是绿涨红跌，跟A股反过来。图上满眼红绿，心里要提前翻一次，不然第一眼方向全是反的。
EUR/USD 15分钟。图上四个蓝色标注编号1到4，1是SHORT信号，2是那根信号K线，3是它前一根，两根都收红，4是下方对应的IIX红柱
五、做多
做多是镜像，四条反过来就是。编号标得比做空那张清楚，1到4挨着来，不用猜。
- LONG信号，绿色向上三角。
- 信号K线收阳，收盘高于开盘。
- 前一根也收阳。
- IIX出蓝柱。
同一标的同一周期，四条标注编号1到4。信号那根是根大阳线，它前一根也是阳线
以上装上就能用。往下是我拆公式才发现的一处重合，还有几处上手会卡的地方。
六、四条条件，其实只有两道在干活
上面我说的四条门槛真的能实战吗？理论上第一条管方向，第二第三条管K线，第四条管IIX。看上去三路独立，实际不是。
先看第二条和第四条。IIX的符号由2C减H减L决定，也就是收盘在区间上半还是下半；第二条看的是C小于O。这两件事在外汇15分钟上几乎等价，因为跳空很少见，开盘价基本贴着前一根的收盘，一根K线要是收在开盘下方，多半也收在了区间下半。
几乎等价不等于等价。反例我手算过。最高110，最低100，开盘108，收盘106。C小于O，收阴，第二条过；可这一根的分子是212减110减100，正2，II是正200，它在往蓝的那边推。同一根K线，两条给出相反的票。
所以真正能算独立信息的只有两样，方向和收盘位置。第二条和第四条量的是同一件事的两个切面，第三条把第二条往前延一根K线。四条叠起来，能挡掉的东西比看起来少。
落到用法上是这样。第一条过了往下看。第二第三条过了，位置对。这两步我照核。IIX那一条不给我新信息，只是换个角度再确认一次，所以我把它当减速带，不当刹车片。真碰上第二条和第四条打架，就是那根K线收在下半区但量很小，柱子又短又淡，这种我直接放掉。我觉得第四条最值钱的时候，恰恰是它和第二条意见不一致的那一刻。
我不是要把这两条删掉。第二条防价格反向，第四条防成交量不支持，留着当提醒可以，当成四重保险就过了。
要量这个重叠度，几行代码就够。下面这段是我写的版本，列名换成自己数据集的就能跑。
import numpy as np
def iix_series(df, n=21):
rng = (df["high"] - df["low"]).replace(0, np.nan)
up = 2 * df["close"] - df["high"] - df["low"]
ii = (up / rng) * df["volume"]
return ii.rolling(n).sum()
df = df.copy()
df["iix"] = iix_series(df)
c, o = df["close"], df["open"]
two_bear = (c < o) & (c.shift(1) < o.shift(1))
with_iix = two_bear & (df["iix"] < 0)
print(two_bear.sum(), with_iix.sum())跑完看两个数，一个是连续两根阴线的信号数，一个是再加IIX红柱之后剩多少。差得越小，说明第四条越没在干活。这个数我没跑。手上没有15分钟外汇数据，拿A股日线代跑，品种换了周期也换了。数能算出来，但我不敢拿一条日线的重合率去回答15分钟的问题。编一个数字挂上去，比不给更糟。
七、周期和品种
我用的是15分钟EUR/USD，大家也许会问周期能不能再小一点？5分钟也能用，成本结构会变。EUR/USD的点差常在1个点上下，而5分钟图上止损距离往往只有十几个点，点差吃掉的比例一下翻上去。5分钟我没试过，说不好具体差多少。信号变多不等于机会变多。
一次只测一个品种一个周期。EUR/USD和GBP/USD性格不一样，混着测，出来的数没法拆开看。
八、止损
止损的放法是空单放最近的波段高点上方，多单放波段低点下方，再考虑波动率。方向好定，费事的是三样细节。
一是距离，波段高点取哪一根、用影线还是用收盘，没有定死。二是失效条件，进场之后多久不成立就走。三是信号重复触发怎么办。
第三样我在图上核出来了。做空那张图右侧，同一段下跌里还有第二个SHORT三角。原图只有700像素宽，我放大了好几倍才确认。它前面那一根是绿K，按第三条该跳过。也就是说这个指标会在一段行情里连着发信号，第一个合格第二个不合格，不核前一根直接照着信号再下一笔，下的就是不合格的那次。
止损定下来，仓位就定了。风险1%，止损20个点，能开多大由这两个数反推，跟想下多重没关系。
还有隔夜利息。15分钟日内单一般不留夜，一旦被套住过夜，掉期费会吃掉算好的盈亏比。
九、上实盘前，先看它会不会重绘
上实盘之前先查这个指标重不重绘。这是最值钱也最容易被跳过的一段，图上几个漂亮的信号什么都证明不了。
重绘的意思是，新K线出来之后，历史图上的信号位置会变。趋势类指标只要用了未来函数或者分段拟合，就会出现这种情况。回看历史图，每个转折都标得准准的，实盘那一刻根本没有那个三角。查法很简单，打开图，记下某一天的信号位置和根数，切到别的周期再切回来，看标记有没有挪动。或者刷新页面，跟刚才的截图对比。
IIX一般不重绘，它是当根K线的算术。趋势指标那个要单独查，它做持续性判定，用到通道和维持条件，这类算法最容易在边界上回头改。
还有期望值是值得盯的数。胜率40%配上2比1的盈亏比是赚的，胜率60%配上0.5比1是亏的。单看胜率会被自己骗。实盘之前我更倾向先在模拟盘跑满30天，信号在真实报价里长什么样，和回看历史图不一样。
观点总结
回到开头那两处。方向这一处，解决了大半。通道维持给我一个明确的是或不是，不用靠感觉猜这一下是不是插针。代价也有，横盘里它会来回翻，信号比均线交叉少，等得起才用得顺。
力度这一处，只解决一半。IIX告诉我这根K线收在哪一半、量有多大，不告诉我这波能走多远。四条条件也不保证赚钱，只保证我不是凭感觉按下去。
所以这套东西的用处，是把敢不敢按变成四条对没对上，不是把胜率提上去。想清楚这点，第四条到底是刹车还是减速带，就不会再弄反。
今晚能做的一件事，打开TradingView把IIX加上去，找十根自己觉得漂亮的信号，逐条核前一根是不是同向。核完会发现，有些信号当时根本不会下单。
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